Hòm vũ khí chiến dịch Vanguard
Kiểm định dự báo 7 ngày cho loại Hòm, 40 vật phẩm (walk-forward, 50 giai đoạn)
| Mô hình | Sai số tuyệt đối TB | so với không đổi | Giai đoạn thắng | Độ phủ khoảng (đã hiệu chỉnh) | Điểm khoảng | Độ chính xác hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không đổi (cơ sở) | 0.0823 | cơ sở | — | 79.6% | 0.4316 | — |
| Xu hướng trung bình | 0.0829 | -0.7% | 24/49 | 79.4% | 0.4369 | 52.3% |
| AR(1) động lượng/hồi quy | 0.0823 | +0.1% | 25/49 | 79.3% | 0.4317 | 52.8% |
Không mô hình nào tốt hơn “không đổi” một cách có ý nghĩa và ổn định (tốt nhất: AR(1) động lượng/hồi quy, t=-1.11, thắng 25/49 giai đoạn). Sai số tính trên thay đổi log giá; ý nghĩa thống kê được kiểm định trên trung bình theo ngày với sai số chuẩn Newey-West. Độ rộng khoảng chỉ được hiệu chỉnh bằng các giai đoạn trước; độ phủ càng gần 80% thì khoảng càng đáng tin. Điểm khoảng thưởng cho khoảng vừa hẹp vừa đúng (càng thấp càng tốt).
Kiểm định dự báo 30 ngày cho loại Hòm, 40 vật phẩm (walk-forward, 50 giai đoạn)
| Mô hình | Sai số tuyệt đối TB | so với không đổi | Giai đoạn thắng | Độ phủ khoảng (đã hiệu chỉnh) | Điểm khoảng | Độ chính xác hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không đổi (cơ sở) | 0.1764 | cơ sở | — | 80.4% | 0.9603 | — |
| Xu hướng trung bình | 0.1793 | -1.6% | 21/49 | 79.2% | 0.8997 | 54.9% |
| AR(1) động lượng/hồi quy | 0.1797 | -1.8% | 23/49 | 79.3% | 0.8990 | 56.2% |
Không mô hình nào tốt hơn “không đổi” một cách có ý nghĩa và ổn định (tốt nhất: Xu hướng trung bình, t=-1.75, thắng 21/49 giai đoạn). Sai số tính trên thay đổi log giá; ý nghĩa thống kê được kiểm định trên trung bình theo ngày với sai số chuẩn Newey-West. Độ rộng khoảng chỉ được hiệu chỉnh bằng các giai đoạn trước; độ phủ càng gần 80% thì khoảng càng đáng tin. Điểm khoảng thưởng cho khoảng vừa hẹp vừa đúng (càng thấp càng tốt).